Un pò di storia
George Lane costruì l’oscillatore Stocastico sulla base del presupposto teorico per il quale nelle fasi di mercato rialzista, il prezzo di chiusura tende ad essere molto vicino al prezzo massimo della giornata; mentre nella fasi di mercato ribassista, il prezzo di chiusura tende ad essere molto vicino al prezzo minimo della giornata.
Cosa Indica?
Questa tipologia d’ indicatore tecnico, strumenti di ausilio all’ analisi tecnica , indica particolari situazioni di stress di mercato.
Formula Matematica
L’ oscillatore stocastico viene calcolato attraverso la seguente Formula:

%K=100[(P-L14)/(H14 – L14)]
Dove con P si intende il più recente prezzo di chiusura, L14 il punto di minimo delle 14 sessioni precedenti.
Con H14 il punto di massimo relativo nello stesso periodo di 14 giorni.
%D è invece la media mobile di 3 periodi di %K.
Utilizzo
Nel Trading Online e soprattuto nel Mercato Forex l’oscillatore stocastico diviene fondamentale per rilevare movimenti importanti, se in salita, i prezzi tendono a chiudere vicino al loro massimo, mentre in un trend in discesa i prezzi tendono a chiudere vicino al loro minimo.
Il segnale di punto d’ingresso si ha quando il %K attraversa i 3 periodi di media mobile (chiamata %D).
L’oscillatore stocastico, indica anche le condizioni di ipercompato e ipervenduto, ad esempio si verifica una condizione di ipercomprato quando l’oscillatore stocastico assume valori superiori ad 80. In questo caso è probabile che il grafico corrispondente abbia un massimo.Al contrario, si verifica una condizione di ipervenduto quando l’oscillatore stocastico assume valori inferiori a 20.Al di là della complicazione costruttiva, il concetto di fondo che ispira la costruzione di questo oscillatore è abbastanza semplice e intuitivo: si tratta di valutare quanto le chiusure delle barre siano prossime al massimo o al minimo registrati in un certo periodo. E’ intuitivo che chiusure prossime al massimo siano indice di una tendenza rialzista, e viceversa se sono prossime al minimo. Il calcolo dello stocastico si basa appunto su questi elementi e produce un valore normalizzato che oscilla tra 0 e 100, dove 0 è la situazione in cui la chiusura coincide con il minimo del periodo considerato, mentre 100 è la situazione in cui la chiusura coincide con il massimo. Valori dell’oscillatore prossimi a 100 indicano quindi una situazione di ipercomprato, valori prossimi a 0 indicano una situazione di ipervenduto. L’immagine seguente riporta lo stocastico costruito con parametri standard partendo da un grafico daily.
Una prima possibilità per cercare di sfruttare utilmente lo stocastico può essere allora quella di considerare solo i segnali concordi con il trend di fondo. Ad esempio, se il trend è positivo, si possono considerare solo i segnali da acquisto: in questa situazione si possono anche ignorare le zone di ipercomprato ed ipervenduto ed aprire una posizione in acquisto quando lo stocastico segnala con l’incrocio delle linee il termine della fase di correzione e la ripresa del trend.